Resumen

El mercado de valores es un sistema dinámico compuesto por intrincadas relaciones entre entidades financieras, como bancos, corporaciones e instituciones. Un sistema interactivo tan complejo puede ser representado por la estructura de red. El mecanismo subyacente del intercambio de acciones establece una red en evolución temporal entre empresas e individuos, que caracteriza las correlaciones de los precios de las acciones en las operaciones secuenciales de tiempo. Aquí, desarrollamos una técnica novedosa en estadísticas cuánticas para analizar la evolución del mercado financiero. Comenzamos desde una analogía de baño de calor donde la matriz Laplaciana normalizada desempeña el papel del operador Hamiltoniano de la red. Los autovalores del Hamiltoniano especifican los estados de energía de la red. Estos estados son ocupados por bosones o fermiones indistinguibles con estadísticas de Bose-Einstein y Fermi-Dirac correspondientes. Utilizando las funciones de partición relevantes, desarrollamos la entropía termodinámica para explorar las caracterizaciones dinámicas de la red. Realizamos experimentos para aplicar este

• Materias:Modelo de tráfico Sistemas antifrágiles Sistemas multiagente Componentes complejos
• Subjects:Traffic model Anti-fragile systems Multiagent systems Complex components
• Palabras claves:Mercado de valores; Estructura de red; Entidades financieras; Estadísticas cuánticas; Entropía termodinámica; Crisis financiera
• Keywords:Stock market; Network structure; Financial entities; Quantum statistics; Thermodynamic entropy; Financial crisis