Resumen

En este estudio, presentamos un método preciso y eficiente de diferencias finitas no uniformes para la ecuación de Black-Scholes (BS) tridimensional (3D) fraccionaria en el tiempo. Se utiliza un esquema de descomposición del operador para resolver eficientemente la ecuación de BS tridimensional fraccionaria en el tiempo. Utilizamos una malla no uniforme para la valoración de opciones 3D. Calculamos la opción de compra europea de efectivo o nada de tres activos y estudiamos los efectos del orden fraccional en el modelo de BS fraccionario en el tiempo. Experimentos numéricos demuestran la eficiencia y rapidez del esquema propuesto.

• Materias:Espacios métricos Teoría descompuesta Ecuaciones integrales no lineales Ecuación integral Análisis de simetría
• Subjects:Metric spaces Decomposed theory Nonlinear integral equations Integral equation Symmetry analysis
• Palabras claves:Estudio; Método de diferencias finitas no uniforme; Tridimensional; Ecuación de Black-Scholes; Esquema de descomposición de operadores; Experimentos numéricos
• Keywords:Study; Nonuniform finite difference method; Three-dimensional; BlackScholes equation; Operator splitting scheme; Numerical experiments