Resumen

Investigamos la estabilidad asintótica casi segura de los métodos de tipo Euler para ecuaciones diferenciales estocásticas neutras con retardos (NSDDEs) utilizando el teorema de convergencia de semimartingalas discretas. Se muestra que el método de Euler y el método de Euler hacia atrás pueden reproducir la estabilidad asintótica casi segura de las soluciones exactas de NSDDEs bajo condiciones adicionales. Se presentan ejemplos numéricos para ilustrar la efectividad de nuestros resultados teóricos.

• Materias:Dinámicas integrales Sistemas de ecuaciones funcionales Redes complejas Teoría de las ecuaciones Programación entera no lineal
• Subjects:Integral dynamics Systems of functional equations Complex networks Theory of equations Nonlinear integer programming
• Palabras claves:Métodos de Euler; Ecuaciones diferenciales estocásticas neutrales con retardos; Teorema de convergencia de semimartingal discreto; Estabilidad asintótica; Ejemplos numéricos; Resultados teóricos
• Keywords:Euler methods; Neutral stochastic delay differential equations; Discrete semimartingale convergence theorem; Asymptotic stability; Numerical examples; Theoretical results