Resumen

Con el rápido desarrollo del mercado financiero, el brote del riesgo sistémico se ve afectado por muchos factores, entre los cuales la banca en la sombra es considerada la razón esencial para causar crisis financieras y destruir la estabilidad del sistema bancario. En vista de la estabilidad del sistema bancario, considerando la banca en la sombra, los préstamos interbancarios y las complejas relaciones entre bancos, se propone un modelo dinámico de red interbancaria compleja con banca en la sombra bajo diferentes estructuras de red. Con base en el modelo, se estudian de manera cuantitativa los efectos del ROI, los períodos de inversión, el depósito promedio, la tasa de interés de depósito, la densidad de bancos en la sombra y la pérdida de activos, y se comparan y analizan la sensibilidad y las diferencias del sistema bancario con banca en la sombra bajo diferentes redes interbancarias. Los hallazgos indican que la propagación de riesgos sistémicos entre bancos está estrechamente relacionada con las

• Materias:Modelo Matemático Gestión ambiental Sistemas dinámicos Datos estructurales Sistema inalámbrico
• Subjects:Mathematical model Environmental management Dynamic systems Structural data Wireless system
• Palabras claves:Mercado financiero; Riesgo sistémico; Banca en la sombra; Sistema bancario; Red interbancaria; Riesgos sistémicos
• Keywords:Financial market; Systemic risk; Shadow banking; Banking system; Interbank network; Systemic risks