Resumen

Este artículo trata de la estabilidad estocástica dependiente del retardo para sistemas de saltos markovianos (MJS) con retardo temporal, con no linealidades sectoriales y probabilidades de transición más generales. A diferencia de los resultados anteriores en los que la matriz de probabilidades de transición es completamente conocida, se considera una matriz de probabilidades de transición más general que incluye elementos completamente conocidos, elementos conocidos en el límite y elementos completamente desconocidos. Con el fin de obtener un criterio menos conservador, la información sobre el estado y la probabilidad de transición se utiliza en la medida de lo posible para construir el funcional de Lyapunov-Krasovskii y abordar el análisis de estabilidad. Las condiciones suficientes dependientes del retardo se derivan en términos de desigualdades matriciales lineales para garantizar la estabilidad de los sistemas. Por último, se utilizan ejemplos numéricos para demostrar la eficacia del método propuesto.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:sistemas de saltos markovianos con retardo, matriz de probabilidad de transición general, probabilidades de transición más generales, estabilidad estocástica dependiente, condiciones suficientes dependientes, desigualdades matriciales lineales, información de probabilidad de transición, matriz de probabilidad de transición, retardo, elementos
• Keywords:delay markovian jump systems, general transition probability matrix, more general transition probabilities, dependent stochastic stability, dependent sufficient conditions, linear matrix inequalities, transition probability information, transition probability matrix, delay, elements