Resumen

Este artículo trata sobre los problemas de estabilidad y estabilización en tiempo finito para sistemas singulares estocásticos lineales It. Primero se presenta la condición de existencia y unicidad de la solución para este tipo de sistemas. Luego se introduce el concepto de estabilidad estocástica en tiempo finito, y se deriva una condición suficiente bajo la cual un sistema singular estocástico It es estable en tiempo finito. Además, se investiga la estabilización en tiempo finito, y se presenta una condición suficiente para la existencia de un controlador de retroalimentación de estado en términos de desigualdades de matrices. En la secuela, se proporciona un algoritmo para resolver las desigualdades de matrices que surgen de la estabilidad (estabilización) estocástica en tiempo finito. Finalmente, se emplean dos ejemplos para ilustrar nuestros resultados.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Estabilidad en tiempo finito; Sistemas singulares estocásticos; Existencia y unicidad de solución; Estabilidad estocástica en tiempo finito; Controlador de retroalimentación de estado; Desigualdades matriciales
• Keywords:Finite-time stability; Stochastic singular systems; Existence and uniqueness of solution; Finite-time stochastic stability; State feedback controller; Matrix inequalities