Resumen

La estadística de riesgo es un factor crítico no solo para el análisis de riesgo, sino también para la aplicación financiera. Sin embargo, las estadísticas de riesgo tradicionales pueden no ser suficientes para describir las características del riesgo basado en regulaciones. En este artículo, consideramos las estadísticas de riesgo basadas en regulaciones para carteras. Al desarrollar aún más las propiedades relacionadas con las estadísticas de riesgo basadas en regulaciones, podemos derivar una representación dual para dicho riesgo.

• Materias:Virus informático Entropía del gráfico Modelo epidémico Modelo de optimización Modelos conceptuales
• Subjects:Computer virus Entropy of the graph Epidemic model Optimization model Conceptual models
• Palabras claves:Estadística de riesgo; Análisis de riesgo; Aplicación financiera; Riesgo basado en regulaciones; Carteras; Representación dual
• Keywords:Risk statistic; Risk analysis; Financial application; Regulator-based risk; Portfolios; Dual representation