Resumen

-Los funcionales resumen numerosos parámetros estadísticos y medidas de riesgo actuarial. Sus estimadores de muestra son combinaciones lineales de estadísticos de orden (-estadísticos). Existe una clase de distribuciones de colas pesadas para las cuales la normalidad asintótica de estos estimadores no puede obtenerse mediante resultados clásicos. En este artículo proponemos, mediante la teoría de valores extremos, estimadores alternativos para los -funcionales y establecemos su normalidad asintótica. Nuestros resultados pueden aplicarse para estimar los momentos recortados y medidas de riesgo financiero para distribuciones de colas pesadas.

• Materias:Gestión de riesgos VAR analítico Dinámica evolutiva Conductividad dinámica Probabilidad local
• Subjects:Risk management Analytical VAR Evolutionary dynamics Dynamic conductivity Local probability
• Palabras claves:Funcionales; Parámetros estadísticos; Medidas de riesgo actuarial; Estimadores de muestra; Estadísticas de orden; Distribuciones de colas pesadas
• Keywords:Functionals; Statistical parameters; Actuarial risk measures; Sample estimators; Order statistics; Heavy-tailed distributions