Este documento presenta un nuevo método no paramétrico para calcular el Valor en Riesgo condicional, basado en una aproximación local de la función de densidad condicional en un vecindario de un valor extremo predeterminado para series univariadas y multivariadas de rendimientos de cartera. A modo de ilustración, el método se aplica a la estimación intradía del VaR en carteras de dos acciones negociadas en la Bolsa de Valores de Toronto. El rendimiento del nuevo método de cálculo de VaR se compara con los métodos de simulación histórica, varianza-covarianza y J. P. Morgan.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
Artículo:
Estimación de parámetros de la distribución generalizada de Gompertz bajo muestreo por conjuntos clasificados.
Software:
[Software m2 : costos por metro cuadrado de construcción]
Artículo:
La seguridad internacional en un mundo globalizado: Una exploración de las cuestiones cuestiones críticas
Libro:
Responsabilidad social empresarial y contabilidad : apuntes críticos
Artículo:
¿Ser socialmente bueno salva a las empresas de la quiebra? Revisión sistemática de la literatura y análisis bibliométrico