Resumen

Sean las observaciones de un modelo estadístico de tipo chirrido, , donde es un ruido estacionario. Consideramos un método de estimación de parámetros, , , , , y , (donde es la varianza de s) que es básicamente un método de mínimos cuadrados aproximado. La principal ventaja del enfoque propuesto es que no se requieren suposiciones. Hacemos uso de los tres teoremas que se establecieron asociados con el núcleo y luego los utilizamos para demostrar, bajo ciertas condiciones, la consistencia de los estimadores.

• Materias:Identificación robusta Distribución de Gram-Charlier Modelo estadístico Distribución geométrica Reconstrucción numérica
• Subjects:Robust identification Gram-Charlier distribution Statistical model Geometric distribution Numerical reconstruction
• Palabras claves:Observaciones; Modelo estadístico de tipo chirrido; Parámetros; Varianza; Método de mínimos cuadrados; Consistencia
• Keywords:Observations; Chirp type statistical model; Parameters; Variance; Least-squares method; Consistency