Resumen

En este artículo, estudiamos la existencia y consistencia del estimador de máxima verosimilitud del índice de valores extremos basado en valores de -registro. Siguiendo el método utilizado por Drees et al. (2004) y Zhou (2009), demostramos que las ecuaciones de verosimilitud, en términos de valores de -registro, eventualmente admiten una solución fuertemente consistente sin ninguna restricción en el índice de valores extremos, lo cual no es el caso en los estudios mencionados anteriormente.

• Materias:Gestión de riesgos Pronóstico de la covolatilidad Modelo de crecimiento Estimación de la media Función de error
• Subjects:Risk management Covolatility forecasting Growth model Mean estimation Error function
• Palabras claves:Estimador de máxima verosimilitud; índice de valores extremos; Valores de registro; Ecuaciones de verosimilitud; Solución consistente; Restricción
• Keywords:Maximum likelihood estimator; Extreme value index; Record values; Likelihood equations; Consistent solution; Restriction