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Artículo

Least Squares Estimation for -Fractional Bridge with Discrete ObservationsEstimación de Mínimos Cuadrados para un Puente Fraccional con Observaciones Discretas

Resumen

Consideramos un puente fraccional definido como , donde es un movimiento Browniano fraccional de parámetro de Hurst y el parámetro es desconocido. Estamos interesados en el problema de estimar el parámetro desconocido . Supongamos que el proceso se observa en tiempos discretos , y denota la longitud de la ventana de observación. Construimos un estimador de mínimos cuadrados de que es consistente; es decir, converge a en probabilidad conforme .

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