Resumen

Consideramos un puente fraccional definido como , donde es un movimiento Browniano fraccional de parámetro de Hurst y el parámetro es desconocido. Estamos interesados en el problema de estimar el parámetro desconocido . Supongamos que el proceso se observa en tiempos discretos , y denota la longitud de la ventana de observación. Construimos un estimador de mínimos cuadrados de que es consistente; es decir, converge a en probabilidad conforme .

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Puente fraccional; Movimiento Browniano fraccional; Parámetro de Hurst; Parámetro desconocido; Estimador de mínimos cuadrados; Consistente
• Keywords:Fractional bridge; Fractional Brownian motion; Hurst parameter; Unknown parameter; Least squares estimator; Consistent