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En este documento elaboramos un algoritmo para estimar los parámetros del Modelo Autorregresivo de Coeficientes Aleatorios de orden p (RCA(p)). Este algoritmo combina el método de máxima verosimilitud cuasi, el filtro de Kalman y el método de recocido simulado. Con el objetivo de generalizar los resultados encontrados para RCA(1), hemos integrado un subalgoritmo que calcula la autocorrelación teórica. Los resultados de la simulación demuestran que el algoritmo es viable y prometedor.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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