Resumen

Este documento describe un procedimiento basado en la técnica de máxima verosimilitud en dos fases para estimar los parámetros en procesos de reversión a la media cuando la tendencia a largo plazo está definida por una función determinística continua. Se obtienen fórmulas cerradas para los estimadores que dependen de observaciones de trayectorias discretas y de una estimación del valor esperado del proceso en la primera fase. En la segunda fase, se propone un esquema de reestimación cuando se tiene conocimiento de la tendencia a largo plazo. Algunos resultados experimentales utilizando conjuntos de datos simulados se ilustran gráficamente.

• Materias:Máxima entropía Funciones hipergeométricas Estimación de parámetros Reversión a la media Máxima verosimilitud
• Subjects:Maximum entropy Hypergeometric functions Parameter estimation Mean reversion Maximum likelihood
• Palabras claves:Procedimiento; Técnica de máxima verosimilitud; Parámetros; Procesos de reversión a la media; Tendencia a largo plazo; Estimadores
• Keywords:Procedure; Maximum likelihood technique; Parameters; Mean reversion processes; Long-term trend; Estimators