Resumen

En este artículo se estudian los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios de los parámetros del variograma en la volatilidad estocástica de memoria larga. Utilizamos las observaciones discretas con fines prácticos bajo la suposición de que el parámetro de Hurst es conocido. Basándonos en el método de mínimos cuadrados ordinarios, obtenemos tanto los estimadores explícitos de deriva como de difusión al minimizar la función de distancia entre el variograma y el periodograma de los datos. Además, se demuestra que los estimadores resultantes son consistentes y tienen normalidad asintótica. También se presentan ejemplos numéricos para ilustrar el rendimiento de nuestro método.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Mínimos cuadrados ordinarios; Parámetros de variograma; Memoria larga; Volatilidad estocástica; Deriva; Difusión
• Keywords:Ordinary least squares; Variogram parameters; Long-memory; Stochastic volatility; Drift; Diffusion