Abordamos el problema de la estimación de los parámetros de la distribución generalizada de Lindley. Además del estimador clásico, se proponen estimadores de momento inverso e inverso modificado y se investigan sus propiedades. Se establece una condición para la existencia y unicidad del momento inverso y de los estimadores inversos modificados de los parámetros. Se realizan simulaciones Monte Carlo para comparar el rendimiento de los estimadores. También se proponen dos métodos para construir regiones de confianza conjuntas para los dos parámetros y se discuten sus resultados. Se presenta un ejemplo real para ilustrar los métodos propuestos.
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