Una previsión del Valor en Riesgo (VaR) puede calcularse para el caso de una pérdida aleatoria única y/o de una pérdida aleatoria que depende de otra pérdida aleatoria. En ambos casos, la previsión del VaR se obtiene empleando su distribución de probabilidad (condicional) de los datos de pérdida, específicamente el cuantil de la distribución de pérdida. En la práctica, tenemos una previsión del VaR estimativa en la que el vector de parámetros de distribución es reemplazado por su estimador. En este artículo, se explora la previsión del VaR estimativa basada en cuantiles para pérdidas aleatorias dependientes a través de un enfoque de simulación. Se encuentra que la previsión del VaR estimativa es más precisa cuando se emplea una cópula. Además, a mayor dependencia de una pérdida aleatoria respecto a la pérdida objetivo, en correlación lineal, mayor/menor es la media/varianza condicional. En cualquier medida de dependencia, generalmente, una dependencia más fuerte y
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
Artículos:
Existencia y unicidad de soluciones positivas para un nuevo sistema de ecuaciones diferenciales fraccionarias.
Artículos:
Existencia y Comportamiento Asintótico de Soluciones de Explosión en el Borde para Ecuaciones del -Laplaciano Ponderadas con No Linealidades Exponenciales
Artículos:
Criterios normales de familias de funciones relacionadas con un resultado de Drasin
Artículos:
Cálculo de algunas integrales que surgen en la transferencia de calor en la molienda
Artículos:
Teoremas de Punto Fijo y Punto Cero de la Dualidad y sus Aplicaciones
Artículos:
Lípidos bioactivos de caña de azúcar en un contexto de economía circular
Artículos:
Optimización multiobjetivo de aceite de cocina usado sostenible para el diseño de la red de suministro de biodiésel.
Artículos:
Diseño de un sistema hidráulico básico de reutilización de aguas residuales domésticas bajo dinámica de sistemas
Artículos:
Compuestos bioactivos de microalgas rojas con valor terapéutico y nutricional