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Este documento se concentra en estimar el riesgo de las carteras de gas natural del Hub de Transferencia de Títulos (TTF) utilizando el modelo GARCH-EVT-cópula. Primero, utilizamos el modelo ARMA-GARCH univariante para modelar cada serie de rendimiento de gas natural. En segundo lugar, se ajusta la distribución de valores extremos (EVT) a las colas de los residuos para modelar las distribuciones residuales marginales. En tercer lugar, se emplean las cópulas gaussiana multivariante y t de Student para describir la estructura de dependencia de riesgo de la cartera de gas natural. Finalmente, simulamos N carteras y estimamos el valor en riesgo (VaR) y el valor en riesgo condicional (CVaR). Nuestros resultados empíricos muestran que, para una cartera igualmente ponderada de cinco gases naturales, los valores de VaR y CVaR obtenidos de la cópula t de Student son mayores que los obtenidos de la cópula gaussiana. Además, al minimizar el riesgo de la cartera
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