Resumen

Consideremos un proceso de Lévy espectralmente negativo con coeficiente de difusión y medida de Lévy desconocidos y supongamos que los datos de negociación de alta frecuencia están dados. Utilizamos las técnicas de estimación umbral e inversión de Laplace regularizada para obtener el estimador de la probabilidad de supervivencia de un proceso de Lévy espectralmente negativo. Se presentan las propiedades asintóticas del estimador propuesto. También se presentan estudios de simulación para mostrar el rendimiento de nuestro estimador en muestras finitas.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:proceso de lévy negativo, estimador, datos de negociación de alta frecuencia, rendimiento de muestras finitas, coeficiente de difusión desconocido, inversión de laplace, medida de lévy, estudios de simulación, propiedades asintóticas, probabilidad de supervivencia
• Keywords:negative lévy process, estimator, high frequency trading data, finite sample performance, unknown diffusion coefficient, laplace inversion, lévy measure, simulation studies, asymptotic properties, survival probability