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El objetivo de este artículo es proporcionar una aproximación del valor en riesgo de la cópula multivariante asociada con la pérdida financiera y la función de ganancia. Se utiliza una extensión de mayor dimensionalidad de la fórmula TaylorYoung para esta estimación en un espacio euclidiano. Además, se utiliza una cópula condicional y variable en el tiempo para el modelado del VaR.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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