Resumen

Este documento estudia la estimación estadística de las funciones de penalización descontadas de Gerber-Shiu en un modelo general de riesgo de Lévy negativo espectral. Supongamos que el proceso de reclamaciones y el proceso de excedente pueden ser observados en una secuencia de puntos de tiempo discretos. Utilizando los datos observados, las funciones de Gerber-Shiu son estimadas mediante el método de expansión de series de Laguerre. Se estudian propiedades consistentes en el marco de una muestra grande, y también se presentan resultados de simulación cuando el tamaño de la muestra es finito.

• Materias:Teoría de juegos Rectángulo dorado Modelo administrativo Sistemas dinámicos de gestión
• Subjects:Game theory Golden rectangle Administrative model Dynamic management systems
• Palabras claves:Estimación estadística; Funciones de penalización descontadas de Gerber-Shiu; Modelo de riesgo Lévy negativo espectral; Método de expansión de series de Laguerre; Propiedades consistentes; Resultados de simulación
• Keywords:Statistical estimation; Gerber-Shiu discounted penalty functions; Spectrally negative Lvy risk model; Laguerre series expansion method; Consistent properties; Simulation results