Resumen

Proponemos un nuevo método alternativo para estimar los parámetros en procesos de reversión a la media de un factor basado en la técnica de máxima verosimilitud. Este enfoque hace uso del esquema de Euler-Maruyama para aproximar el modelo de tiempo continuo y construir un nuevo proceso discretizado. Se obtienen las fórmulas cerradas para los estimadores. Utilizando series de datos simulados, comparamos los resultados obtenidos con los resultados publicados por otros autores.

• Materias:Distribución generalizada Variable binaria Predicción bayesianas Inferencia bayesiana Parámetros de distribución
• Subjects:Generalized distribution Binary variable Bayesian prediction Bayesian Inference Distribution Parameters
• Palabras claves:Método; Parámetros; Procesos de reversión a la media; Técnica de máxima verosimilitud; Esquema de Euler-Maruyama; Estimadores
• Keywords:Method; Parameters; Mean reversion processes; Maximum likelihood technique; Euler-Maruyama scheme; Estimators