Resumen

Este documento proporciona un método de estimación para un parámetro desconocido al extender los métodos de mínimos cuadrados ponderados y basados en pivote a la distribución de Gompertz con los parámetros de forma y escala bajo el esquema de censura progresiva Tipo-II, lo que induce un estimador consistente y un estimador no sesgado del parámetro de escala. Además, se proporciona una forma de tratar con un parámetro de molestia en el enfoque basado en pivote. Para la evaluación y comparación, se realizan simulaciones de Monte Carlo y se analizan datos reales.

• Materias:Gestión de riesgos Pronóstico de la covolatilidad Modelo de crecimiento Estimación de la media Función de error
• Subjects:Risk management Covolatility forecasting Growth model Mean estimation Error function
• Palabras claves:Método de estimación; Parámetro desconocido; Distribución Gompertz; Esquema de censura Tipo-II; Simulaciones de Monte Carlo; Datos reales
• Keywords:Estimation method; Unknown parameter; Gompertz distribution; Type-II censoring scheme; Monte Carlo simulations; Real data