Resumen

Este artículo selecciona el método mejorado de máxima verosimilitud para realizar la estimación de parámetros del modelo de Heston, y los resultados muestran que el rendimiento de la valoración de opciones sobre acciones del índice Hang Seng es mejor y que el error de valoración de las opciones at-the-money es el menor. Al comparar la estimación de parámetros de muestras en diferentes intervalos, se ha descubierto que los resultados de la estimación de parámetros de los datos de mercado de dos años son obviamente inferiores al efecto estimado de los datos de un año.

• Materias:Análisis Matemático Matemáticas Algebra Ingeniería Lógica matemática
• Subjects:Mathematical Analysis mathematics Algebra Engineering Mathematical logic
• Palabras claves:Papel; método de máxima verosimilitud; estimación de parámetros; modelo de Heston; rendimiento de la valoración de opciones sobre acciones; índice Hang Seng.
• Keywords:Paper; maximum likelihood method; parameter estimation; Heston model; share option pricing performance; Hang Seng Index