Resumen

Estudiamos las propiedades asintóticas del estimador de distancia mínima del parámetro de deriva para una clase de ecuaciones diferenciales estocásticas escalares no lineales impulsadas por un movimiento browniano fraccional mixto. La consistencia y la distribución límite de este estimador se establecen a medida que el coeficiente de difusión tiende a cero bajo algunas condiciones de regularidad.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Asintótico; Estimador de distancia mínima; Parámetro de deriva; Ecuaciones diferenciales estocásticas escalares no lineales; Movimiento browniano fraccional mixto; Consistencia
• Keywords:Asymptotic; Minimum distance estimator; Drift parameter; Nonlinear scalar stochastic differential equations; Mixed fractional Brownian motion; Consistency