Resumen

Haciendo uso del método de estimación de picos sobre umbral (POT), proponemos un estimador semiparamétrico para la función de renovación de tiempos de interocurrencia de reclamaciones de seguros con colas pesadas y varianza infinita. Demostramos que el estimador propuesto es consistente y asintóticamente normal, y llevamos a cabo un estudio de simulación para comparar su comportamiento en muestras finitas con respecto al no paramétrico. Nuestros resultados proporcionan a los actuarios intervalos de confianza para la función de renovación de riesgos peligrosos.

• Materias:Gestión de riesgos VAR analítico Dinámica evolutiva Conductividad dinámica Probabilidad local
• Subjects:Risk management Analytical VAR Evolutionary dynamics Dynamic conductivity Local probability
• Palabras claves:Picos por encima del umbral; Método de estimación POT; Estimador semiparamétrico; Función de renovación; Reclamaciones de seguros de cola pesada; Estudio de simulación
• Keywords:Peaks over threshold; POT estimation method; Semiparametric estimator; Renewal function; Heavy-tailed insurance claims; Simulation study