Resumen

En este artículo se presenta un estimador de punto de cambio de razón de pseudoverosimilitud aleatoria para el modelo GARCH. Se proporciona la derivación de un estimador de punto de cambio aleatorio para el modelo GARCH y su consistencia. También se presentan resultados de simulación que respaldan la validez del estimador. Se observó que el estimador aleatorio supera la prueba ordinaria de CUSUM de cuadrados, y es óptimo con grandes razones de cambio de varianza.

• Materias:Transferencia de calor Colectores Estimaciones de Integrales Diferencias finitas Presión barométrica
• Subjects:Heat transfer Manifolds Integral Estimates Finite Differences Barometric pressure
• Palabras claves:Aleatorizado; Seudoverosimilitud; Estimador de punto de cambio; Modelo GARCH; Consistencia; Simulación.
• Keywords:Randomised; Pseudolikelihood; Change point estimator; GARCH model; Consistency; Simulation.