Resumen

Motivado por los estimadores de regresión ridge (Hoerl y Kennard, 1970) y Liu (1993), este trabajo propone un estimador Liu modificado para resolver el problema de multicolinealidad para el modelo de regresión lineal. Esta modificación sitúa este estimador en la clase de los estimadores ridge y Liu con un único parámetro de sesgo. Las comparaciones teóricas, la aplicación real y los resultados de simulación muestran que domina sistemáticamente al estimador de Liu habitual. En algunas condiciones, funciona mejor que los estimadores de regresión de cresta en el sentido de menor MSE. Se analizan dos datos reales para ilustrar las conclusiones del artículo y los resultados de los estimadores evaluados mediante el error cuadrático medio de predicción y el error cuadrático medio de predicción. Los resultados de la aplicación concuerdan con los resultados teóricos y de simulación.

• Materias:Patrón de matriz Simulación híbrida Límite inverso Resistencia a la compresión Fuerzas aerodinámicas
• Subjects:Matrix pattern Hybrid simulation Inverse limit Compressive strength Aerodynamic forces
• Palabras claves:resultados de simulación, error cuadrático medio de predicción, modelo de regresión lineal, estimadores de regresión ridge, parámetro de sesgo único, sentido de MSE más pequeño, estimador Liu habitual, estimadores, artículo, estimador Liu
• Keywords:simulation results, mean squared prediction error, linear regression model, ridge regression estimators, single biasing parameter, smaller MSE sense, usual Liu estimator, estimators, paper, Liu estimator