Resumen

Este documento aborda el problema de estimar el parámetro de Hurst en el movimiento Browniano fraccional cuando el índice de Hurst es mayor a la mitad. El procedimiento de estimación se basa en la combinación del enfoque de autocorrelación y el enfoque de máxima verosimilitud. Se presentan las propiedades asintóticas de los estimadores. Mediante experimentos de Monte Carlo, comparamos el rendimiento de nuestro método con los existentes, a saber, el método R/S, estimadores de variaciones y el método de ondículas. Estos resultados comparativos demuestran que el enfoque propuesto es efectivo y eficiente.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Parámetro de Hurst; Movimiento browniano fraccional; Enfoque de autocorrelación; Enfoque de máxima verosimilitud; Experimentos de Monte Carlo; Método de ondículas
• Keywords:Hurst parameter; Fractional brownian motion; Autocorrelation approach; Maximum likelihood approach; Monte carlo experiments; Wavelet method