Este trabajo estudia un modelo de regresión lineal, cuyos errores son procesos autorregresivos de coeficientes funcionales. En primer lugar, se dan los estimadores de cuasimáxima verosimilitud (QML) de algunos parámetros desconocidos. En segundo lugar, bajo condiciones generales, se investigan las propiedades asintóticas (existencia, consistencia y distribuciones asintóticas) de los estimadores QML. Estos resultados amplían los de Maller (2003), White (1959), Brockwell y Davis (1987), etc. Por último, la validez y viabilidad del método se ilustran mediante un ejemplo de simulación y un ejemplo real.
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