Resumen

La reversión a la media es una propiedad importante al construir estrategias contrarias eficientes. Los investigadores observan que la reversión a la media tiene una naturaleza multiperiodica y asimétrica simultáneamente en el mercado real. Para utilizar mejor la reversión a la media y mejorar las estrategias de selección de cartera en línea existentes, proponemos una nueva estrategia en línea llamada reversión a la media asimétrica multiperiodica (MAMR). La estrategia MAMR incorpora una función de pérdida multiparte con el método de promedio móvil y luego imita el algoritmo agresivo pasivo. Además, proporcionamos una solución a través de la optimización convexa. Esta estrategia se ejecuta en tiempo lineal y, por lo tanto, es adecuada para aplicaciones comerciales a gran escala. Nuestros resultados empíricos al probar seis conjuntos de datos del mercado real muestran que esta estrategia puede lograr mejores resultados al soportar costos de transacción más altos.

• Materias:Virus informático Entropía del gráfico Modelo epidémico Modelo de optimización Modelos conceptuales
• Subjects:Computer virus Entropy of the graph Epidemic model Optimization model Conceptual models
• Palabras claves:Reversión a la media; Multiperiodico; Naturaleza asimétrica; Estrategia en línea; Optimización convexa; Costo de transacción
• Keywords:Mean reversion; Multiperiodical; Asymmetric nature; Online strategy; Convex optimization; Transaction cost