Resumen

Esta investigación empírica aplica la cointegración en el método tradicional de medición primero para construir redes ponderadas dirigidas en el contexto del mercado de valores. Luego, este método se utiliza para diseñar los indicadores y la simulación de valores para medir la fluctuación de la red y estudiar el mecanismo de evolución dinámica de las redes de transacciones del mercado de valores, afectadas por las fluctuaciones de precios. Finalmente, se evalúa la estructura topológica y la robustez de la red. Los resultados muestran que la estabilidad de la estructura de la red es fuerte en la etapa alcista del mercado y débil en la etapa bajista del mercado. Y la tasa de convergencia de la evolución dinámica de la fluctuación de la red es mayor en la etapa alcista del mercado que en la etapa bajista del mercado.

• Materias:Simulación dinámica Toma de decisiones Regresión lineal Cargas controladas Seguridad multimedia
• Subjects:Dynamic simulation Decision making Linear regression Controlled loads Multimedia safety
• Palabras claves:Investigación empírica; Cointegración; Redes; Indicadores; Mercado de valores; Mecanismo de evolución
• Keywords:Empirical research; Cointegration; Networks; Indicators; Stock market; Evolution mechanism