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Artículo

A Note on First Passage Functionals for Lévy Processes with Jumps of Rational Laplace TransformsUna nota sobre funcionales de primer paso para procesos de Lévy con saltos de transformadas de Laplace racionales.

Resumen

Este artículo investiga el problema de primera salida de dos lados para un proceso de salto que tiene saltos con transformada de Laplace racional. Se resuelve el problema de valor límite correspondiente para obtener una fórmula explícita para la funcional de primer paso. Además, derivamos la distribución del tiempo de primer paso a barreras de dos lados y el valor en el tiempo de primer paso.

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