Resumen

Con el continuo desarrollo del mercado de valores, diseñar una herramienta de identificación de riesgos razonable ayudará a resolver el problema irracional de los inversionistas. Este documento primero selecciona las acciones con el valor de inversión más valioso en el futuro a través del algoritmo de random forest en el modelo de nueve factores y luego las analiza utilizando el modelo de momento de orden superior para encontrar que las preferencias de diferentes inversionistas harán que el peso de la cartera cambie en consecuencia, lo que finalmente hará que el conjunto óptimo de retorno y riesgo de la composición de la cartera cambie. El sistema de identificación de riesgos diseñado en este documento puede proporcionar una herramienta efectiva de identificación de riesgos para los inversionistas y ayudarles a tomar juicios racionales.

• Materias:Funciones Flujo de información Estudio de población Modelado de sistemas Modelo de campo
• Subjects:Functions Information flow Population study System modeling Field model
• Palabras claves:Desarrollo; Mercado de valores; Herramienta de identificación de riesgos; Inversores; Cartera; Juicios racionales
• Keywords:Development; Stock market; Risk identification tool; Investors; Portfolio; Rational judgments