Resumen

Este documento propone un método de estimación del beta variable en el tiempo de los límites de precio. Utiliza datos de comercio del mercado de valores de China para estimar el beta variable en el tiempo e investiga el riesgo sistémico en el mercado de valores de China. Al comparar los errores de predicción del modelo de mercado, el modelo de mercado SS y el modelo de mercado censurado-SS, se verifica la efectividad del modelo de mercado censurado-SS. Además, se obtienen algunas conclusiones significativas en el mercado de valores de China.

• Materias:Modelado matemático Modelo de red neuronal Tasa de convergencia Aritmética Ondículas libres
• Subjects:Mathematical modeling Neural network model Convergence rate Arithmetic Free wavelets
• Palabras claves:Método de estimación; Beta variable en el tiempo; Límites de precio; Mercado de valores de China; Riesgo sistémico; Modelo de mercado Censored-SS
• Keywords:Estimation method; Time-varying beta; Price limits; China stock market; Systemic risk; Censored-SS market model