Este artículo presenta una solución estocástica completa representada por la primera función de densidad de probabilidad para ecuaciones de diferencia lineales de primer orden aleatorias. El estudio se basa en el método de Transformación de Variables Aleatorias. Los resultados obtenidos se presentan en términos de las funciones de densidad de probabilidad de los datos, es decir, condición inicial, término de forzamiento y coeficiente de difusión. Para llevar a cabo el estudio, se consideran todos los casos posibles en cuanto a la dependencia estadística de los parámetros de entrada aleatorios. Se proporciona una colección completa de ejemplos ilustrativos que cubren todos los escenarios posibles.
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