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La sincronización en los mercados financieros ha aumentado durante el auge de los mercados globales. Sin embargo, los choques globales provocan altos niveles de sincronización de retornos que ponen en peligro la estabilidad del mercado. Utilizando redes basadas en correlaciones, regresiones y modelos VAR, medimos y estimamos el efecto de la sincronización global en los mercados de valores mundiales de América del Norte, América Latina, Europa, Asia y Oceanía entre julio de 2001 y abril de 2020. Descubrimos que nuestra medida de sincronización de acciones globales es dinámica con el tiempo, sus mínimos coinciden con importantes choques financieros y se reduce a sus niveles mínimos, lo que indica que los retornos de los mercados globales se mueven de manera sincronizada. Además, es un factor significativo y positivo de sincronización regional. Los mercados regionales reaccionan de forma heterogénea a los choques de sincronización global, lo que sugiere que tanto factores locales como globales son fuentes de sincronización. Nuestro trabajo ayuda a
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