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Investigamos una clase de ecuaciones diferenciales estocásticas parciales con conmutación markoviana. Al utilizar el esquema de Euler-Maruyama tanto en el tiempo como en el espacio de soluciones suaves, derivamos condiciones suficientes para la existencia y unicidad de las distribuciones estacionarias de las soluciones numéricas. Finalmente, se presenta un ejemplo para ilustrar la teoría.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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