Resumen

Investigamos una clase de ecuaciones diferenciales estocásticas parciales con conmutación markoviana. Al utilizar el esquema de Euler-Maruyama tanto en el tiempo como en el espacio de soluciones suaves, derivamos condiciones suficientes para la existencia y unicidad de las distribuciones estacionarias de las soluciones numéricas. Finalmente, se presenta un ejemplo para ilustrar la teoría.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Dinámica de fragmentación Medios porosos Circuito abierto
• Subjects:Differential equations Fragmentation dynamics Porous media Open circuit
• Palabras claves:Estocástico; Ecuaciones diferenciales parciales; Cambio markoviano; Esquema de Euler-Maruyama; Distribuciones estacionarias; Soluciones numéricas
• Keywords:Stochastic; Partial differential equations; Markovian switching; Euler-Maruyama scheme; Stationary distributions; Numerical solutions