Resumen

La estabilidad del mercado interbancario es una garanta esencial para el desarrollo sostenible de la sociedad. La teora de la entropa de red proporciona un paradigma de investigacin crtico para el estudio de la estabilidad del mercado interbancario. Teniendo en cuenta que pocos estudiosos han analizado en profundidad los factores que influyen en el proceso de evolucin de la entropa de red, este artculo construye el modelo de entropa de red de correlacin de acciones en el mercado interbancario chino basndose en la correlacin de la fluctuacin de los precios de las acciones. Se centra en el anlisis de los factores que influyen en el proceso de evolucin dinmica de la entropa de red de correlacin burstil. A la luz de la investigacin emprica, podemos obtener los siguientes resultados. En primer lugar, el coeficiente de agregacin de las redes del mercado interbancario, la centralidad de las redes del mercado interbancario y la tasa de rentabilidad de las acciones bancarias desempean un papel positivo en la evolucin dinmica de la entropa de la red de correlacin de acciones en el mercado interbancario chino. En segundo lugar, la volatilidad de los rendimientos de las acciones bancarias est negativamente correlacionada con su entropa de red. Para mantener la estabilidad del mercado financiero, el departamento de supervisin puede controlar la estabilidad del mercado interbancario mediante la construccin de la entropa de red de correlacin de acciones.

• Materias:Algoritmos (Matemáticas) Algebra Ingeniería Lógica matemática Matemáticas
• Subjects:Agorithms (Math) Algebra Engineering Mathematical logic mathematics
• Palabras claves:Estabilidad; Mercado interbancario; Teoría de la entropía de redes; Factores de influencia; Modelo de entropía de redes de correlación de valores; Mercado financiero
• Keywords:Stability; Interbank market; Network entropy theory; Influencing factors; Stock correlation network entropy model; Financial market