Resumen

En este artículo, consideramos el modelo de riesgo de Poisson compuesto con ingresos de primas estocásticas. Proponemos una nueva estimación de la función de Gerber-Shiu mediante un método eficiente: la expansión de series de coseno de Fourier. Mostramos que el estimador es fácilmente calculable y tiene una rápida tasa de convergencia. Se presentan algunos ejemplos de simulación para demostrar que la estimación tiene un buen rendimiento cuando el tamaño de la muestra es finito.

• Materias:Teoría de juegos Rectángulo dorado Modelo administrativo Sistemas dinámicos de gestión
• Subjects:Game theory Golden rectangle Administrative model Dynamic management systems
• Palabras claves:Modelo de riesgo de Poisson compuesto; Ingresos de primas estocásticas; Estimación; Función de Gerber-Shiu; Expansión en series de Fourier-coseno; Ejemplos de simulación
• Keywords:Compound poisson risk model; Stochastic premium income; Estimation; Gerber-Shiu function; Fourier-cosine series expansion; Simulation examples