Resumen

Desde la crisis financiera de 2008, es un tema importante evaluar el riesgo sistémico de los bancos, pero hay una falta de investigación sobre la evaluación del riesgo sistémico del sistema financiero de Turquía. Además, la mayoría de los marcos de evaluación del riesgo sistémico utilizan el movimiento browniano geométrico en un estado normal del mercado financiero, mientras que el mercado financiero turco tiene la situación de picos y colas gruesas. Por lo tanto, este documento propone un marco de medición del riesgo sistémico con movimiento browniano fraccional para estudiar el riesgo sistémico del sistema financiero turco. En primer lugar, este documento utiliza los datos de 11 bancos turcos cotizados desde 2014 hasta 2019 para realizar una prueba de normalidad y demostrar que su mercado tiene las características de un mercado fractal; es decir, existe un fenómeno de distribución de picos y colas gruesas en la tendencia de los precios de las acciones. Luego, este documento propone un marco de medición del riesgo sistémico con movimiento browniano fraccional (

• Materias:Modelo Matemático Gestión ambiental Sistemas dinámicos Datos estructurales Sistema inalámbrico
• Subjects:Mathematical model Environmental management Dynamic systems Structural data Wireless system
• Palabras claves:Crisis financiera; Riesgo sistémico; Sistema financiero turco; Movimiento Browniano geométrico; Movimiento Browniano fraccional; índice de Hurst
• Keywords:Financial crisis; Systemic risk; Turkish financial system; Geometric Brownian motion; Fractional Brownian motion; Hurst index