Resumen

Las ecuaciones diferenciales funcionales fraccionarias con retraso (FDDEs) han desempeñado recientemente un papel significativo en la modelización de muchas áreas reales de las ciencias como la física, la ingeniería, la biología, la medicina y la economía. A menudo, las FDDEs no pueden resolverse analíticamente, por lo que los métodos aproximados y numéricos deben adaptarse para resolver este tipo de ecuaciones. En este artículo consideramos un nuevo método de tipo fórmula de diferenciación hacia atrás (BDF) para resolver FDDEs. Este enfoque se basa en la aproximación por intervalos de la solución verdadera utilizando la fórmula de Clenshaw y Curtis que se basa en los polinomios de Chebyshev truncados y desplazados. Se muestra que el nuevo enfoque puede reformularse de manera equivalente como un método de Runge-Kutta y se proporciona el cuadro de Butcher de este método. Se deduce la estimación de errores de truncamiento locales y globales y esto conduce a la demo

• Materias:Ecuaciones diferenciales Análisis funcional Operadores Teoremas Sistemas no lineales
• Subjects:Differential equations Functional analysis Operators Theorems Nonlinear systems
• Palabras claves:Fraccional; Funcional; Ecuaciones diferenciales; Retardo; Métodos numéricos; Convergencia
• Keywords:Fractional; Functional; Differential equations; Delay; Numerical methods; Convergence