Resumen

Este trabajo estudia principalmente un modelo de riesgo de seguros generalizado de doble Poisson-Geométrico. Mediante el enfoque de martingala y tiempo de parada, obtenemos la ecuación del coeficiente de ajuste, la desigualdad de Lundberg y la fórmula para la probabilidad de ruina. También se discute la transformación de Laplace del tiempo en que el excedente alcanza un nivel dado por primera vez, y se obtiene la esperanza y su varianza. Finalmente, presentamos ejemplos numéricos.

• Materias:Redes complejas Redes ecológicas Ecuaciones en diferencias Sistema de ecuaciones diferenciales Valor límite fraccional
• Subjects:Complex networks Ecological networks Difference equations System of differential equations Fractional limit value
• Palabras claves:Seguro; Modelo de riesgo; Martingala; Desigualdad de Lundberg; Probabilidad de ruina; Transformación de Laplace
• Keywords:Insurance; Risk model; Martingale; Lundberg inequality; Ruin probability; Laplace transformation