Resumen

La convergencia del método de Split-Step Backward Euler (SSBE) aplicado a una ecuación diferencial estocástica con retardo variable está probada en el sentido de -. La convergencia casi segura se deriva de la convergencia mediante la desigualdad de Chebyshev y el lema de Borel-Cantelli; mientras tanto, se obtiene la tasa de convergencia.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Método de paso dividido de Euler hacia atrás; Ecuación diferencial estocástica; Retardo variable; Convergencia; Desigualdad de Chebyshev; Lema de Borel-Cantelli
• Keywords:Split-step backward euler; Stochastic differential equation; Variable delay; Convergence; Chebyshevs inequality; Borel-cantelli lemma