Resumen

Supongamos que las tasas de interés obedecen ecuaciones diferenciales estocásticas, mientras que la tasa de cambio sigue una ecuación diferencial incierta; este documento propone un nuevo modelo de moneda. Bajo el modelo de moneda propuesto, se deriva la fórmula de precios de las opciones de moneda europea. Algunos ejemplos numéricos registrados ilustran la calidad de las fórmulas de precios. Mientras tanto, este documento analiza la relación entre la fórmula de precios y algunos parámetros.

• Materias:Teoría de juegos Rectángulo dorado Modelo administrativo Sistemas dinámicos de gestión
• Subjects:Game theory Golden rectangle Administrative model Dynamic management systems
• Palabras claves:Tasas de interés; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Tipo de cambio; Ecuación diferencial incierta; Modelo de moneda; Fórmula de precios
• Keywords:Interest rates; Stochastic differential equations; Exchange rate; Uncertain differential equation; Currency model; Pricing formula