Resumen

La exposición del sistema bancario a la Crisis Financiera Global atrajo la atención al estudio de la riesgosidad y el derrame. Este artículo estudia el patrón de riesgo sistémico y el efecto del tamaño en el sector bancario indio. Basándose en la capitalización de mercado, se tomaron tres bancos del sector público y tres del sector privado. Los datos se tomaron desde el año 2007 hasta 2020. El análisis se realiza a través de la medida de riesgo condicional (Valor en Riesgo Condicional) y TENET (Red impulsada por eventos de cola). Variables estatales como la volatilidad del mercado indio y medidas de riesgo global influyen negativamente en los rendimientos de los bancos indios. El riesgo de liquidez es un aspecto crucial de los bancos privados. Los bancos públicos mantienen la confianza pública incluso en períodos de angustia. Bancos grandes como HDFC y SBI aportan el mayor grado de contribución al riesgo sistémico. El papel de los bancos privados en la transmisión del riesgo sist

• Materias:Funciones Flujo de información Estudio de población Modelado de sistemas Modelo de campo
• Subjects:Functions Information flow Population study System modeling Field model
• Palabras claves:Sistema bancario; Crisis Financiera Global; Riesgo; Contagio; Sector bancario indio; Riesgo sistémico
• Keywords:Banking system; Global Financial Crisis; Riskiness; Spillover; Indian banking sector; Systemic risk