Resumen

Investigamos el problema de filtrado donde el proceso de calidad crediticia variable en el tiempo de los prestatarios se estima utilizando un proceso de observación en tiempo continuo y sus datos de ego-red (en este documento nos referimos al prestatario como mujer y al prestamista como hombre). La calidad crediticia oculta se modela como un proceso oculto gaussiano de reversión a la media, mientras que la red social se modela como un modelo de red de espacio latente en tiempo continuo. En momentos discretos, los datos de la red proporcionan estimaciones imparciales del estado crediticio actual del prestatario y de su ego-red. Combinando los datos de comportamiento observados en tiempo continuo e información de la red, proporcionamos ecuaciones de filtro para la calidad crediticia oculta y mostramos cómo la información de la red reduce la asimetría de la información entre el prestatario y el prestamista. Además, consideramos el caso en el que los tiempos de llegada de la información de la red son aleatorios y resolvemos un problema de control óptimo estocástico para un prestamista que tiene una función

• Materias:Ecuaciones elípticas Método asintótico Coeficiente variable Moléculas con fuerza Teoría de control óptimo
• Subjects:Elliptic equations Asymptotic method Variable coefficient Molecules with force Optimal control theory
• Palabras claves:Filtrado; Calidad crediticia; Tiempo continuo; Ego-red; Crédito oculto; Información de red
• Keywords:Filtering; Credit quality; Continuous time; Ego-network; Hidden credit; Network information