Resumen

En primer lugar, presentamos un modelo de salto de doble exponencial más general y realista con volatilidad estocástica, tasa de interés e intensidad de salto. Utilizando la fórmula de Feynman-Kac, obtenemos una ecuación parcial integrodiferencial (PIDE), con respecto a la función generadora de momentos del precio del activo subyacente en escala logarítmica, para la cual existe una solución afín. Luego, empleamos el método de Transformada Rápida de Fourier (FFT) para obtener la solución numérica aproximada de una opción de potencia que está convenientemente diseñada con diferentes riesgos o precios. Finalmente, encontramos que el método FFT para calcular que nuestro precio de opción tiene una mejor estabilidad, mayor precisión y mayor rapidez, en comparación con el enfoque de Monte Carlo.

• Materias:Modelado matemático Modelo de red neuronal Tasa de convergencia Aritmética Ondículas libres
• Subjects:Mathematical modeling Neural network model Convergence rate Arithmetic Free wavelets
• Palabras claves:Modelo de salto doble-exponencial; Volatilidad estocástica; Tasa de interés; Intensidad de salto; Fórmula de Feynman-Kac; Transformada Rápida de Fourier
• Keywords:Double-exponential jump model; Stochastic volatility; Interest rate; Jump intensity; Feynman-Kac formula; Fast Fourier Transform