Resumen

Las opciones juegan un papel muy importante en el mercado financiero, y la fijación de precios de opciones se ha convertido en uno de los temas principales discutidos por los académicos. Este documento propone un nuevo modelo de acciones incierto de reversión a la media con tasa de interés flotante, donde se asume que la tasa de interés es el incierto modelo Cox-Ingersoll-Ross (CIR). Las fórmulas de fijación de precios de opciones europeas y americanas se derivan a través del método de -path. Además, se discuten algunas propiedades matemáticas de las fórmulas de fijación de precios de opciones inciertas. Posteriormente, se presentan varios ejemplos numéricos para ilustrar la efectividad del modelo propuesto.

• Materias:Virus informático Entropía del gráfico Modelo epidémico Modelo de optimización Modelos conceptuales
• Subjects:Computer virus Entropy of the graph Epidemic model Optimization model Conceptual models
• Palabras claves:Opción; Precio; Mercado financiero; Modelo; Tasa de interés; Fórmula
• Keywords:Option; Pricing; Financial market; Model; Interest rate; Formula