Resumen

Este documento aborda el problema del filtrado en tiempo finito para una familia de sistemas estocásticos singulares con incertidumbres paramétricas y perturbaciones acotadas en norma variables en el tiempo. Inicialmente, se presentan las definiciones de acotamiento en tiempo finito estocástico singular y acotamiento en tiempo finito estocástico singular. Luego, se diseña el filtrado para la clase de sistemas estocásticos singulares con o sin parámetros inciertos para garantizar el acotamiento en tiempo finito estocástico singular del sistema de error de filtrado y cumplir con un nivel de rendimiento prescrito en un intervalo finito de tiempo dado. Además, se presentan criterios suficientes para la resolución de los problemas de filtrado mediante la técnica de desigualdad de matrices lineales. Finalmente, se presentan ejemplos numéricos para ilustrar la validez de la metodología propuesta.

• Materias:Modelado matemático Sistemas estocásticos Productos gráficos Ecuaciones matriciales Métodos de descomposición
• Subjects:Mathematical modeling Stochastic systems Graph products Matrix equations Decomposition methods
• Palabras claves:Papel; Filtrado; Sistemas estocásticos singulares; Incertidumbres paramétricas; Perturbación variable en el tiempo; Desigualdad de matrices lineales
• Keywords:Paper; Filtering; Singular stochastic systems; Parametric uncertainties; Time-varying disturbance; Linear matrix inequality